Сравнение BWX с VT
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.31%/yr vs 13.03%/yr for VT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности BWX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.31% против 13.03% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
VT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам BWX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.78% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between BWX and VT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, BWX and VT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. VT — Ранг доходности на риск
BWX
VT
Сравнение BWX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.05 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.29 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и VT
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -50.27% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.67% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -16.51% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -26.38% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -34.24% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -0.40% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.01% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.22% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и VT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.46% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 11.11% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 13.41% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 16.17% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 17.28% | -8.61% |
Сравнение комиссий BWX и VT
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и VT
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VT в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.58% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and VT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.46%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs -1.31% for BWX. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.58% for VT.
BWX is categorized as International Government Bonds, while VT is Global Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор