PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с KBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с KBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both International Government Bonds funds - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for KBND.

Доходность

Сравнение доходности BWX и KBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%

KBND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и KBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.89%3.13%-6.81%4.41%9.38%1.25%-0.09%9.89%

Correlation

The correlation between BWX and KBND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с KBND:
KBND с IVOLKBND с QYLDKBND с KRBNKBND с BWZKBND с KBAKBND с KEMQKBND с KWEB

Доходность на риск

BWX vs. KBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c KBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXKBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. KBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXKBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

—

—

Просадки

Сравнение просадок BWX и KBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXKBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и KBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXKBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

—

—

Сравнение комиссий BWX и KBND

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и KBND

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
KBND
KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF		0.00%0.00%0.40%2.20%2.51%6.97%2.27%3.47%4.98%0.00%0.04%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BWX and KBND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for KBND.

BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. They also come from different issuers: State Street and CICC. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.50% for KBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и KBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор