Сравнение BWX с FXF
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.31%/yr vs 1.05%/yr for FXF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности BWX и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.05% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам BWX и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between BWX and FXF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between BWX and FXF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. FXF — Ранг доходности на риск
BWX
FXF
Сравнение BWX c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.30 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и FXF
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -35.58% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -4.97% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -8.52% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -11.99% | -18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -15.04% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -18.83% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -20.83% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и FXF
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.84% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 5.53% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 7.42% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 8.33% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.57% | +1.10% |
Сравнение комиссий BWX и FXF
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и FXF
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and FXF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.49%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.05% vs -1.31% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.05% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for FXF.
BWX is categorized as International Government Bonds, while FXF is Currency. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор