Сравнение BWX с ACLO
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. BWX is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, BWX returned -4.10% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BWX charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности BWX и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
BWX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.40%
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.90% | 7.67% | -1.15% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BWX and ACLO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. ACLO — Ранг доходности на риск
BWX
ACLO
Сравнение BWX c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 3.42 | -2.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 19.77 | -20.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 164.39 | -165.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и ACLO
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -1.01% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.27% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | 0.00% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -0.04% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.03% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и ACLO
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.19% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 0.58% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 0.73% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.07% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 1.07% | +7.60% |
Сравнение комиссий BWX и ACLO
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и ACLO
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and ACLO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.09%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -4.10% for BWX. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор