Сравнение BWLP с EMEQ
BWLP (BW LPG Limited) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, BWLP returned 83.03% vs 107.53% for EMEQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWLP и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWLP показывает доходность 72.04%, что значительно выше, чем у EMEQ с доходностью 57.19%.
BWLP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 57.38%
- С начала года
- 72.04%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 133.99%
- 10 лет*
- 73.73%
EMEQ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- 44.32%
- С начала года
- 57.19%
- 1 год
- 107.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWLP и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 72.04% | 29.04% | -18.48% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 57.19% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between BWLP and EMEQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWLP vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
BWLP
EMEQ
Сравнение BWLP c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWLP | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 5.66 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 18.67 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWLP и EMEQ
Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWLP | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.80% | -19.99% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -19.10% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -19.10% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -4.30% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 5.78% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWLP и EMEQ
Текущая волатильность для BW LPG Limited (BWLP) составляет 15.75%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что BWLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWLP | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 17.35% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 36.58% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 39.18% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.26% | 33.73% | +73.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.42% | 33.73% | +55.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWLP и EMEQ
Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что больше доходности EMEQ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 12.31% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.75% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWLP and EMEQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.35%) compared to BWLP (15.75%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWLP и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор