PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности BWET и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью 96.66%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и OILU

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%7.78%

Correlation

The correlation between BWET and OILU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BWET и OILU

Секторы
BWET
OILU

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
OILU

-

Сырьевые материалы

BWET

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

BWET

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

BWET

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

OILU

-

Энергетика

BWET

-

OILU
100.0%

Здравоохранение

BWET

-

OILU

-

Промышленность

BWET

-

OILU

-

Недвижимость

BWET

-

OILU

-

Технологии

BWET

-

OILU

-

Коммунальные услуги

BWET

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

BWET vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
2.09

+18.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
2.40

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.30

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

3.86

+62.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

9.65

+167.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

2.09

+18.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.17

+1.84

Просадки

Сравнение просадок BWET и OILU

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-81.00%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-33.51%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-69.09%

+12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-47.11%

+46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-50.59%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

13.39%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и OILU

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 25.13%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

25.13%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

49.75%

+39.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

62.13%

+36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

81.12%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

81.12%

-10.42%

Сравнение комиссий BWET и OILU

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и OILU

Ни BWET, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BWET and OILU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 11.50% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BWET and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BWET is categorized as Commodities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Amplify and BMO. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.95% for OILU.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор