Сравнение BWET с OILU
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BWET returned 126.17%/yr vs 3.44%/yr for OILU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности BWET и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 1,081.60%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью 76.86%.
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- 51.58%
- С начала года
- 76.86%
- 1 год
- 78.88%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 76.86% | -16.50% | -21.65% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BWET and OILU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. OILU — Ранг доходности на риск
BWET
OILU
Сравнение BWET c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.21 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.66 | 1.71 | +44.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 175.79 | 4.33 | +171.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и OILU
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -81.00% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -46.49% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | -69.09% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -52.43% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -50.70% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 18.27% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и OILU
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 48.55% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.66%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.55% | 19.66% | +28.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.22% | 51.10% | +45.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.44% | 63.87% | +43.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.60% | 80.92% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.60% | 80.92% | -6.32% |
Сравнение комиссий BWET и OILU
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и OILU
Ни BWET, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWET and OILU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to OILU (19.66%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, BWET leads with 126.17% vs 3.44% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 126.17% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BWET and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWET is categorized as Commodities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Amplify and BMO. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.95% for OILU.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор