PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с KSCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 27.88%/yr for KSCOX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности BWET и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 23.37%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSCOX

1 день
4.79%
1 месяц
-2.57%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.40%
1 год
10.41%
3 года*
27.88%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и KSCOX

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		23.37%-8.66%68.42%9.03%

Correlation

The correlation between BWET and KSCOX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с FAAR
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

BWET vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
0.35

+20.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
0.65

+6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.09

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

0.49

+66.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

1.11

+175.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

0.35

+20.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.59

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BWET и KSCOX

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-70.09%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-18.82%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-33.10%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-15.36%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-14.89%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

8.29%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и KSCOX

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

7.87%

+21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

22.11%

+66.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

26.31%

+72.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

27.91%

+42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

26.16%

+44.54%

Сравнение комиссий BWET и KSCOX

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и KSCOX

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BWET and KSCOX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to KSCOX (7.87%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs KSCOX's -70.09%.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор