PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWET с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

BWET и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWET и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWET и GSG

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 503.80%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 38.38%.

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий BWET и GSG

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

BWET vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.64

1.91

+9.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.58

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.35

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.50

3.37

+30.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.71

9.40

+85.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 11.64, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64

1.91

+9.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

-0.09

+1.75

Корреляция

Корреляция между BWET и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и GSG

Ни BWET, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWET и GSG

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWETGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-89.62%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-11.91%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-58.22%

+53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-63.77%

+39.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

4.27%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и GSG

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.29% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWETGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.29%

11.23%

+40.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.48%

16.29%

+58.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.73%

21.14%

+63.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

21.97%

+43.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.29%

21.77%

+43.52%