Сравнение BWET с GSG
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds - BWET tracks the Breakwave Wet Freight Futures Index while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 18.78%/yr for GSG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BWET и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 40.46%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам BWET и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 5.93% | 8.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between BWET and GSG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. GSG — Ранг доходности на риск
BWET
GSG
Сравнение BWET c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 5.28 | +61.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 13.78 | +163.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.17 | +18.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -0.09 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и GSG
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -89.62% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -9.46% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -14.94% | -41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -57.59% | +56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -63.71% | +39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 3.62% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и GSG
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 7.72% | +21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 20.48% | +68.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 23.01% | +75.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 22.61% | +48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 22.03% | +48.67% |
Сравнение комиссий BWET и GSG
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и GSG
Ни BWET, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWET and GSG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 18.78% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
BWET and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.75% for GSG.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор