Сравнение BWET с GEL
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while GEL (Genesis Energy, L.P.) is a stock. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 22.39%/yr for GEL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWET и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 2.51%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение доходности по годам BWET и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 2.51% | 61.77% | -8.37% | 13.31% |
Correlation
The correlation between BWET and GEL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. GEL — Ранг доходности на риск
BWET
GEL
Сравнение BWET c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 0.27 | +66.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 0.68 | +176.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 0.17 | +20.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.14 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и GEL
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -91.63% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -17.85% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -31.46% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -36.03% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -34.14% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 7.05% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и GEL
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Genesis Energy, L.P. (GEL) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 9.41% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 19.26% | +69.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 28.22% | +70.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 41.50% | +29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 51.18% | +19.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и GEL
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.41% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and GEL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to GEL (9.41%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs GEL's -91.63%.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор