Сравнение BWET с COM

С начала года, BWET показывает доходность 411.30%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 9.77, что выше коэффициента Шарпа COM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BWET и COM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и COM.

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.89% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.