PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с PTCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с PTCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и PTCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и PTCRX

2026 (YTD)20252024202320222021
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.22%
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		-0.29%6.58%8.01%10.10%-10.71%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PTCRX с доходностью -0.29%.

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

PTCRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.85%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Performance Trust Credit Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с PTCRX:
PTCRX с PYLDPTCRX с PTIAXPTCRX с ANGLXPTCRX с CBLDXPTCRX с DBSCXPTCRX с MOFIXPTCRX с CBRDX

Сравнение комиссий BWDTX и PTCRX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTCRX в 0.99%.

PTCRX
Performance Trust Credit Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. PTCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTCRX
Ранг доходности на риск PTCRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c PTCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Performance Trust Credit Fund (PTCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXPTCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.98

1.69

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

2.46

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.15

1.33

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.29

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.10

8.39

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. PTCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа PTCRX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и PTCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXPTCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

1.69

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

1.03

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.00

+0.76

Корреляция

Корреляция между BWDTX и PTCRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и PTCRX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PTCRX в 5.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
PTCRX
Performance Trust Credit Fund		5.33%4.34%5.67%5.95%4.69%8.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и PTCRX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки PTCRX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и PTCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXPTCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-14.09%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.32%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-14.09%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.63%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.50%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.63%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и PTCRX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Performance Trust Credit Fund (PTCRX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXPTCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.91%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.09%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

3.95%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

3.91%

-1.70%