PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с ACP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с ACP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и ACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и ACP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ACP с доходностью -1.47%.

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

abrdn Income Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с ACP:
ACP с AWPACP с ASGIACP с PCFACP с AGDACP с ANGLXACP с CBLDXACP с AXSIX

Сравнение комиссий BWDTX и ACP

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ACP в 1.97%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. ACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c ACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXACPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.98

0.18

+3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

0.33

+5.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.15

1.05

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

0.20

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.10

0.63

+16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. ACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа ACP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и ACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

0.18

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

-0.04

+1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.18

+1.58

Корреляция

Корреляция между BWDTX и ACP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и ACP

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности ACP в 18.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и ACP

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и ACP.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-51.03%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-12.07%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-40.97%

+34.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-11.57%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-11.17%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.77%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и ACP

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.14%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

9.06%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

15.08%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

17.63%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

21.03%

-18.82%