Сравнение BWBIX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -23.35% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FYMIX
И BWBIX, и FYMIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BWBIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
FYMIX
Сравнение BWBIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.91 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.96 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.99 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FYMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FYMIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FYMIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -22.70% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.95% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -6.54% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -5.83% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.20% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FYMIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеют волатильность 5.39% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.39% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 13.38% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.72% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 12.72% | +10.59% |