Сравнение BWBIX с BAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и BAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и BAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -2.35% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BAAPX с доходностью -2.35%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
BAAPX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и BAAPX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BAAPX в 0.66%.
Доходность на риск
BWBIX vs. BAAPX — Ранг доходности на риск
BWBIX
BAAPX
Сравнение BWBIX c BAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | BAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.18 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.75 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.61 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.20 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и BAAPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и BAAPX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности BAAPX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 5.96% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и BAAPX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки BAAPX в -53.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -53.61% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.94% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -23.52% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -6.15% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -8.33% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.23% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и BAAPX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеют волатильность 5.39% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | BAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.58% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.49% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 14.94% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 14.43% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 13.94% | +9.37% |