Сравнение BWBIX с ACV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и ACV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и ACV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью -4.95%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и ACV
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.
Доходность на риск
BWBIX vs. ACV — Ранг доходности на риск
BWBIX
ACV
Сравнение BWBIX c ACV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | ACV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.84 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.43 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 10.43 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.84 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и ACV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и ACV
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности ACV в 10.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и ACV
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и ACV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -53.64% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.81% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -48.80% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -12.12% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -15.03% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и ACV
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.39%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.28% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.57% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.35% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.68% | -2.37% |