Сравнение ACV с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции NIE по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.00% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и NIE
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
ACV vs. NIE — Ранг доходности на риск
ACV
NIE
Сравнение ACV c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.03 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.53 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.46 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 6.65 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACV и NIE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и NIE
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и NIE
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -57.90% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -12.51% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -31.04% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -38.99% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -6.09% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -8.07% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.75% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и NIE
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.23% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 8.56% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.66% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 17.54% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 19.71% | +5.97% |