- ISIN
- US92840N1000
- CUSIP
- 92840N100
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 26 мая 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции ACV — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,648.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) показал доход в 10.61% с начала года и 40.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACV составила 16.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 16.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACV по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ACV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.78% | -0.47% | -11.26% | 10.34% | 6.48% | -0.18% | 10.61% | ||||||
| 2025 | 5.28% | -5.59% | -6.01% | 3.03% | 8.81% | 4.80% | -0.26% | 2.58% | 5.35% | 7.67% | 1.59% | 3.33% | 33.70% |
| 2024 | 7.86% | 0.88% | 7.47% | -7.54% | -2.60% | 0.75% | -1.11% | 3.56% | 1.33% | -3.06% | 10.83% | -2.47% | 15.39% |
| 2023 | 22.90% | -9.09% | -4.49% | 1.13% | -3.39% | 8.87% | 4.49% | -5.00% | -3.31% | -5.90% | 14.89% | 6.95% | 25.96% |
| 2022 | -13.49% | -4.03% | -3.13% | -7.77% | -6.42% | -8.95% | 15.30% | -3.54% | -17.12% | 15.27% | 2.06% | -6.61% | -35.98% |
| 2021 | -0.83% | 4.28% | -5.61% | 7.10% | 0.09% | 4.57% | -0.88% | 5.76% | -5.54% | 7.63% | -5.78% | 13.26% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
Virtus Diversified Income & Convertible Fund has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.95, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2015.
- This fund captured 132.73% of S&P 500 Index gains and 129.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 132.73%
- Участие в снижении
- 129.48%
Комиссия
Комиссия ACV составляет 2.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.52 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Diversified Income & Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $2.54 | $2.16 | $2.16 | $2.36 | $7.80 | $2.38 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 9.05% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Diversified Income & Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.56 | $2.54 |
| 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.16 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.16 |
| 2022 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.38 | $2.36 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $5.97 | $7.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Diversified Income & Convertible Fund показал максимальную просадку в 53.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Diversified Income & Convertible Fund составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.64%март 2020 г. | 27d | 4mo 19d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.80%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 3y 9d | 3y 8moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.81%янв. 2016 г. | 7mo 28d | 1y 2mo | 1y 10moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.26%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 4mo 7d | 6mo 29dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.69%март 2021 г. | 1mo 6d | 3mo 8d | 4mo 14dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| ACV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -56.78% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -9.10% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -18.90% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -25.43% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -33.92% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.74% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.72% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.97% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACV
Добавьте Virtus Diversified Income & Convertible Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACV