Сравнение BW с GGLL
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, BW returned 21.69%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 62.30%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -26.12% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between BW and GGLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BW
GGLL
Сравнение BW c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 5.59 | +11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 16.06 | +36.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и GGLL
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -52.81% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -38.39% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -52.81% | -42.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -25.15% | -70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -15.36% | -67.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 13.33% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и GGLL
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 21.63% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.86% | 44.92% | +40.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.03% | 60.88% | +67.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.58% | 56.45% | +54.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 56.45% | +51.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и GGLL
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BW and GGLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.45%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs GGLL's -52.81%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор