Сравнение BW с GGLL
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, BW returned 32.64%/yr vs 62.76%/yr for GGLL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 133.34%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 11.42%.
BW
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- 133.34%
- 6 месяцев
- 176.52%
- 1 год
- 1,457.23%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- -22.82%
GGLL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 258.46%
- 3 года*
- 62.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 133.34% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -26.12% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.42% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between BW and GGLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BW
GGLL
Сравнение BW c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.54 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.73 | 6.78 | +36.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.83 | 21.59 | +92.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и GGLL
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -52.81% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -38.39% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.93% | -52.81% | -43.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -28.01% | -65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.82% | -15.23% | -67.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 12.03% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и GGLL
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 18.95% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.92% | 42.12% | +46.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 59.22% | +67.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.39% | 56.19% | +54.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.37% | 56.19% | +52.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и GGLL
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GGLL в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.42% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BW and GGLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (26.47%) compared to GGLL (18.95%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs GGLL's -52.81%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (11.60 vs 4.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор