PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и FUNL

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%11.55%

Correlation

The correlation between BVAL and FUNL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов BVAL и FUNL

Секторы
BVAL
FUNL

Технологии

20.1%
14.6%

Финансовые услуги

16.9%
19.3%

Промышленность

11.8%
11.5%

Здравоохранение

11.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.0%

Энергетика

6.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.8%

Коммунальные услуги

4.3%
5.0%

Недвижимость

3.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
2.2%

Технологии

BVAL
20.1%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
FUNL
19.3%

Промышленность

BVAL
11.8%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
FUNL
6.5%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
FUNL
7.0%

Энергетика

BVAL
6.8%
FUNL
7.6%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
FUNL
5.8%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
FUNL
5.0%

Недвижимость

BVAL
3.5%
FUNL
4.5%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
FUNL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLTDBVAL с BDBTBVAL с BLUIBVAL с BLUXBVAL с BLUC
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

BVAL vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.95

+1.60

Просадки

Сравнение просадок BVAL и FUNL

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-19.35%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.12%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-3.54%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и FUNL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

8.82%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

15.16%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

15.29%

-5.16%

Сравнение комиссий BVAL и FUNL

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и FUNL

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and FUNL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and CornerCap. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.50% for FUNL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор