PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 7.60%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%21.80%

Correlation

The correlation between BUZZ and QTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between BUZZ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и QTUM

Секторы
BUZZ
QTUM

Технологии

48.9%
83.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
4.8%

Финансовые услуги

12.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.7%

Промышленность

5.0%
8.7%

Здравоохранение

4.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
48.9%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

BUZZ
13.7%
QTUM
4.8%

Финансовые услуги

BUZZ
12.9%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
QTUM
0.7%

Промышленность

BUZZ
5.0%
QTUM
8.7%

Здравоохранение

BUZZ
4.5%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.5%
QTUM

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.8%
QTUM

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
QTUM

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
QTUM

-

Недвижимость

BUZZ

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

BUZZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.94

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.45

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.46

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

19.77

-17.23

BUZZ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и QTUM

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-38.45%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-15.26%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-25.39%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-38.45%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-4.42%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-8.24%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

4.21%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и QTUM

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 12.00%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

14.18%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

23.17%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

28.39%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

26.99%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

27.40%

+5.48%

Сравнение комиссий BUZZ и QTUM

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и QTUM

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and QTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 7.60% for BUZZ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор