PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%31.23%

Correlation

The correlation between BUZZ and IQM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between BUZZ and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и IQM

Секторы
BUZZ
IQM

Технологии

49.0%
65.9%

Коммуникационные услуги

12.9%
2.1%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.1%

Промышленность

5.2%
19.9%

Здравоохранение

4.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Энергетика

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
IQM
4.1%

Промышленность

BUZZ
5.2%
IQM
19.9%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
IQM

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
IQM
3.3%

Энергетика

BUZZ
0.6%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
IQM

-

Недвижимость

BUZZ

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

BUZZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.01

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.94

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

16.15

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.95

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и IQM

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-44.91%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-14.71%

-15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-30.42%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-44.91%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.57%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-12.24%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

4.49%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и IQM

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеют волатильность 9.31% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

22.97%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

28.28%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

28.90%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

30.71%

+1.97%

Сравнение комиссий BUZZ и IQM

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и IQM

Ни BUZZ, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and IQM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to BUZZ (9.31%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 9.81% for BUZZ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

BUZZ and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор