Сравнение BUZZ с GRRR
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BUZZ returned 31.61%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
BUZZ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 13.20% | 30.61% | 33.74% | 54.64% | -8.97% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between BUZZ and GRRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, BUZZ and GRRR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. GRRR — Ранг доходности на риск
BUZZ
GRRR
Сравнение BUZZ c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.25 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.38 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и GRRR
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -99.38% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -62.45% | +31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -96.27% | +65.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -95.20% | +85.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -91.93% | +68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 41.22% | -28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и GRRR
Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 12.00%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 33.91% | -21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 59.91% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 87.88% | -55.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 163.67% | -130.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 163.67% | -130.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и GRRR
Ни BUZZ, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and GRRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs GRRR's -99.38%.
BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор