PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. BUZZ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, BUZZ returned 44.51% vs 63.92% for ALAI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

BUZZ

1 день
-2.53%
1 месяц
14.04%
С начала года
22.01%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.51%
3 года*
36.58%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и ALAI

2026 (YTD)20252024
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.01%30.61%20.35%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between BUZZ and ALAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between BUZZ and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и ALAI

Секторы
BUZZ
ALAI

Технологии

49.0%
55.9%

Коммуникационные услуги

12.9%
20.1%

Финансовые услуги

12.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.7%

Промышленность

5.2%
3.2%

Здравоохранение

4.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
ALAI
55.9%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
ALAI
20.1%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
ALAI
2.3%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
ALAI
13.7%

Промышленность

BUZZ
5.2%
ALAI
3.2%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
ALAI
2.8%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
ALAI

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
ALAI
2.0%

Энергетика

BUZZ
0.6%
ALAI

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
ALAI

-

Недвижимость

BUZZ

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

BUZZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.67

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.27

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.30

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

10.58

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.67

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.71

-1.38

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ALAI

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-29.36%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-19.48%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.69%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-5.14%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

6.06%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ALAI

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.97%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

18.57%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

24.06%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

28.41%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

28.41%

+4.28%

Сравнение комиссий BUZZ и ALAI

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ALAI

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and ALAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.36%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 44.51% for BUZZ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 44.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Alger. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор