PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. BUYZ is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, BUYZ returned -13.70% vs 47.26% for OILT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и OILT

2026 (YTD)202520242023
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%-0.30%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between BUYZ and OILT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.02

The correlation between BUYZ and OILT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и OILT

Секторы
BUYZ
OILT

Потребительский циклический сектор

41.0%

-

Коммуникационные услуги

21.9%

-

Технологии

15.9%

-

Финансовые услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Промышленность

4.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

94.2%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
OILT

-

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
OILT

-

Технологии

BUYZ
15.9%
OILT

-

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
OILT

-

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
OILT

-

Промышленность

BUYZ
4.7%
OILT

-

Недвижимость

BUYZ
2.5%
OILT

-

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
OILT

-

Сырьевые материалы

BUYZ

-

OILT

-

Энергетика

BUYZ

-

OILT
94.2%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

BUYZ vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.70

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.25

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.44

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

8.37

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.70

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и OILT

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-35.21%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-13.79%

-17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-8.67%

-36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-12.93%

-25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

5.66%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и OILT

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.94%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

21.13%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

28.09%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

28.72%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

28.72%

+1.19%

Сравнение комиссий BUYZ и OILT

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и OILT

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and OILT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs -13.70% for BUYZ. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs -13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Texas Capital. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.35% for OILT.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор