PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. BUYZ is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -6.77%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

BUYZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-13.45%
3 года*
11.23%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-14.51%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-2.00%

Correlation

The correlation between BUYZ and LVHI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between BUYZ and LVHI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUYZ и LVHI

Секторы
BUYZ
LVHI

Потребительский циклический сектор

41.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

21.9%
5.8%

Технологии

15.9%
0.1%

Финансовые услуги

7.8%
23.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.7%

Промышленность

4.7%
13.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Здравоохранение

0.7%
7.4%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Энергетика

-

17.4%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
LVHI
5.8%

Технологии

BUYZ
15.9%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
LVHI
23.6%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
LVHI
8.7%

Промышленность

BUYZ
4.7%
LVHI
13.4%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
LVHI
1.9%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
LVHI
7.4%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

LVHI
6.1%

Энергетика

BUYZ

-

LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

BUYZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.28

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
4.49

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.10

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

21.22

-22.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.28

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.44

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.82

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и LVHI

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-32.31%

-35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-6.08%

-24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-11.99%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-11.99%

-51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.82%

-1.23%

-43.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-3.52%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

1.46%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и LVHI

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.89%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

7.50%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

9.45%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

11.06%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

13.76%

+16.15%

Сравнение комиссий BUYZ и LVHI

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и LVHI

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and LVHI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (5.10%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs -6.77% for BUYZ. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор