Сравнение BUYZ с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BUYZ и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYZ и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -19.67% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 111.45% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
BUYZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYZ и ITOT
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
BUYZ vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BUYZ
ITOT
Сравнение BUYZ c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.00 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.52 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.25 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.00 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BUYZ и ITOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и ITOT
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и ITOT
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYZ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -55.20% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -12.34% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -25.36% | -37.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -5.51% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -7.02% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 2.61% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и ITOT
Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYZ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.49% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 9.78% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 18.68% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 17.36% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 18.25% | +11.92% |