Сравнение BUYZ с EZBC
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BUYZ is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BUYZ returned -13.70% vs -39.64% for EZBC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BUYZ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -15.59% | 8.70% | 27.70% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between BUYZ and EZBC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BUYZ
EZBC
Сравнение BUYZ c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.80 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.39 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.27 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и EZBC
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -49.50% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -49.50% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -49.50% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -16.07% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 28.59% | -13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.09% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 33.90% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 43.71% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 50.05% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 50.05% | -20.14% |
Сравнение комиссий BUYZ и EZBC
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и EZBC
Ни BUYZ, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and EZBC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, BUYZ leads with -13.70% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYZ has performed better with a -13.70% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.
BUYZ and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.19% for EZBC.
BUYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор