Сравнение BUYW с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
BUYW и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYW и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 0.02% | 9.08% | 2.84% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYW и KHPI
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
BUYW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
BUYW
KHPI
Сравнение BUYW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BUYW и KHPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и KHPI
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 6.00% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и KHPI
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -10.58% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.55% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.71% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.28% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.49% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и KHPI
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.26% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 5.28% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 10.97% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 9.78% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 9.78% | -1.17% |