PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYW с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

BUYW и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUYW и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUYW и IWMI

2026 (YTD)20252024
BUYW
Main Buywrite ETF		0.02%9.08%4.40%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

BUYW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.81%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий BUYW и IWMI

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

BUYW
Main Buywrite ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

BUYW vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.62

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.72

+0.37

Корреляция

Корреляция между BUYW и IWMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и IWMI

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		6.00%5.89%5.93%5.95%0.50%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUYW и IWMI

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUYWIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-23.88%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.42%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.80%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-4.44%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.70%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и IWMI

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUYWIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.95%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

11.89%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

19.09%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

18.28%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

18.28%

-9.67%