PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с SPSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - BUYO tracks the Man Buyout Beta Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs 36.21% for SPSM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 24.46%.

BUYO

1 день
-0.07%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
17.95%
С начала года
21.42%
1 год
34.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.85%

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUYO

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
$6.57K$21.75K$23.73K

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам BUYO и SPSM

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		21.42%10.94%0.16%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%1.37%

Correlation

The correlation between BUYO and SPSM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between BUYO and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYO и SPSM

Секторы
BUYO
SPSM

Технологии

23.9%
15.5%

Промышленность

21.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.2%

Здравоохранение

12.8%
12.4%

Финансовые услуги

10.7%
17.1%

Сырьевые материалы

7.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Энергетика

0.3%
4.7%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

BUYO
23.9%
SPSM
15.5%

Промышленность

BUYO
21.1%
SPSM
15.6%

Потребительский циклический сектор

BUYO
13.5%
SPSM
13.2%

Здравоохранение

BUYO
12.8%
SPSM
12.4%

Финансовые услуги

BUYO
10.7%
SPSM
17.1%

Сырьевые материалы

BUYO
7.4%
SPSM
4.7%

Коммуникационные услуги

BUYO
5.0%
SPSM
3.2%

Потребительский защитный сектор

BUYO
3.4%
SPSM
4.2%

Коммунальные услуги

BUYO
2.0%
SPSM
1.8%

Энергетика

BUYO
0.3%
SPSM
4.7%

Недвижимость

BUYO

-

SPSM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с KBUFBUYO с CVSMBUYO с ISCBBUYO с RBBUYO с SIXSBUYO с ISMDBUYO с VB
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB

Доходность на риск

BUYO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUYO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.11

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.17

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.30

-2.02

BUYO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и SPSM

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-42.89%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.72%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.96%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.83%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.54%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и SPSM

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.10%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.81%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

17.24%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.28%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.95%

-1.69%

Сравнение комиссий BUYO и SPSM

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и SPSM

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPSM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUYO and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUYO has higher volatility (4.78%) compared to SPSM (4.10%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SPSM leads with 36.21% vs 34.44% for BUYO. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSM has performed better with a 36.21% return vs 34.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор