PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYO с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с RB

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 17.99% for RB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for RB.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.48%.

BUYO

1 день
-1.23%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
18.58%
С начала года
19.18%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RB

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
7.25%
С начала года
7.48%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYO и RB

2026 (YTD)2025
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		19.18%13.62%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		7.48%10.85%

Correlation

The correlation between BUYO and RB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between BUYO and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с ISMDBUYO с KBUFBUYO с OUSMBUYO с AVSCBUYO с HSMVBUYO с ISCBBUYO с KOID
Часто сравнивают с RB:
RB с RWKRB с SMLLRB с OVSRB с JANBRB с NVDORB с SCOWRB с EES

Доходность на риск

BUYO vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RB
Ранг доходности на риск RB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYO c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYORBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.84

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
4.80

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

8.90

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

28.95

-18.05

BUYO vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RB равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и RB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и RB

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и RB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYORBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-2.09%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-2.09%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.92%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-0.44%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.64%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и RB

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYORBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.78%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

4.81%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

6.57%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

6.53%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

6.53%

+14.96%

Сравнение комиссий BUYO и RB

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и RB

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RB в 2.28%

ПозицияTTM20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF		2.28%1.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYO and RB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYO has higher volatility (5.22%) compared to RB (2.78%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs RB's -2.09%.

On 1-year performance, BUYO leads with 28.83% vs 17.99% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 28.83% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

RB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.58% for RB.

RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор