Сравнение BUYO с KSTR
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 108.06% for KSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 51.48%.
BUYO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 13.95%
- 6 месяцев
- 45.53%
- С начала года
- 51.48%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYO и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 19.18% | 10.94% | 0.16% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 51.48% | 42.82% | -36.00% |
Correlation
The correlation between BUYO and KSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between BUYO and KSTR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. KSTR — Ранг доходности на риск
BUYO
KSTR
Сравнение BUYO c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 6.14 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 15.06 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и KSTR
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -66.46% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -17.70% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -12.86% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -38.28% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 7.20% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и KSTR
Текущая волатильность для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) составляет 5.22%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что BUYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 18.21% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 31.43% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 39.23% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 38.99% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 38.17% | -16.68% |
Сравнение комиссий BUYO и KSTR
И BUYO, и KSTR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и KSTR
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and KSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (18.21%) compared to BUYO (5.22%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KSTR's -66.46%.
On 1-year performance, KSTR leads with 108.06% vs 28.83% for BUYO. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, BUYO has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 108.06% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYO and KSTR have the same expense ratio: 0.89% per year.
BUYO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KSTR.
BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KSTR is China Equities. BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор