PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYO с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYO с FYX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - BUYO tracks the Man Buyout Beta Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past year, BUYO returned 28.83% vs 42.82% for FYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности BUYO и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 26.41%.

BUYO

1 день
-1.23%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
18.58%
С начала года
19.18%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
-0.85%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
25.33%
С начала года
26.41%
1 год
42.82%
3 года*
21.14%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYO и FYX

2026 (YTD)20252024
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		19.18%10.94%0.16%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		26.41%12.68%4.34%

Correlation

The correlation between BUYO and FYX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between BUYO and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BUYO:
BUYO с ISMDBUYO с KBUFBUYO с OUSMBUYO с AVSCBUYO с HSMVBUYO с ISCBBUYO с KOID
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO

Доходность на риск

BUYO vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYO
Ранг доходности на риск BUYO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYO c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYOFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.43

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.47

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.87

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

19.09

-8.18

BUYO vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYO и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYO и FYX

Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYOFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-61.80%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.56%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.36%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-10.84%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.32%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYO и FYX

KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 5.22% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYOFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

12.39%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.30%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.96%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

24.16%

-2.67%

Сравнение комиссий BUYO и FYX

BUYO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYO и FYX

Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FYX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYO
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF		0.01%0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUYO and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUYO has higher volatility (5.22%) compared to FYX (5.04%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs FYX's -61.80%.

On 1-year performance, FYX leads with 42.82% vs 28.83% for BUYO. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 42.82% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for BUYO.

FYX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.01% for BUYO.

BUYO tracks Man Buyout Beta Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYO и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор