Сравнение BUSA с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
BUSA и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и SPLV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
BUSA vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BUSA
SPLV
Сравнение BUSA c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.02 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.12 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.03 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 0.09 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.02 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.69 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и SPLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и SPLV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и SPLV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -36.26% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.88% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.14% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.54% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.89% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и SPLV
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.08% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.84% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.68% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.43% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.35% | -1.51% |