Сравнение BUSA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BUSA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и IVV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BUSA vs. IVV — Ранг доходности на риск
BUSA
IVV
Сравнение BUSA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.13 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и IVV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и IVV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -55.25% | +41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.89% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.44% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -10.84% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и IVV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.27% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.46% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.31% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.88% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.03% | -4.20% |