Сравнение BUR с QQQM
BUR (Burford Capital Ltd) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BUR returned -16.48%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -53.53%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
BUR
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.67%
- 6 месяцев
- -57.83%
- С начала года
- -53.53%
- 1 год
- -70.51%
- 3 года*
- -29.90%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- -1.21%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -53.53% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | -1.33% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between BUR and QQQM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BUR
QQQM
Сравнение BUR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.30 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.14 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUR и QQQM
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -35.04% | -51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.94% | -11.96% | -59.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.05% | -22.70% | -52.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.05% | -35.04% | -40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -5.28% | -78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -8.15% | -31.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.94% | 3.37% | +41.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и QQQM
Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 7.39% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.09% | 15.34% | +59.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 18.54% | +48.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.20% | 22.65% | +28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.25% | 22.30% | +35.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и QQQM
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 3.06% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BUR and QQQM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUR has higher volatility (11.55%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор