PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий BULZ и XTJL

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

BULZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.45

-3.62

BULZ vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.57

-0.63

Корреляция

Корреляция между BULZ и XTJL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и XTJL

Ни BULZ, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и XTJL

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-23.24%

-71.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-13.81%

-40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-2.12%

-44.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-4.18%

-55.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

2.19%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и XTJL

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

4.50%

+24.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

6.30%

+54.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

18.18%

+74.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

15.46%

+76.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

15.46%

+76.10%