Сравнение BULZ с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
BULZ и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и XTJL
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
BULZ vs. XTJL — Ранг доходности на риск
BULZ
XTJL
Сравнение BULZ c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.45 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.57 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и XTJL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и XTJL
Ни BULZ, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и XTJL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -23.24% | -71.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -13.81% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -2.12% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -4.18% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 2.19% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и XTJL
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 4.50% | +24.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 6.30% | +54.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 18.18% | +74.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 15.46% | +76.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 15.46% | +76.10% |