PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и TSLG


2026 (YTD)20252024
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%-13.80%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий BULZ и TSLG

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

BULZ vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

1.76

+2.08

BULZ vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.42

+0.36

Корреляция

Корреляция между BULZ и TSLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TSLG

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.


Просадки

Сравнение просадок BULZ и TSLG

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-82.86%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-50.92%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-65.85%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-58.06%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

23.98%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TSLG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

22.51%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

59.61%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

110.65%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

118.91%

-27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

118.91%

-27.35%