PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 83.10%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 56.31%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-47.04%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between BULZ and FLYU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.61

The correlation between BULZ and FLYU shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и FLYU

Секторы
BULZ
FLYU

Технологии

62.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

25.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
52.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
FLYU
16.4%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
FLYU
52.6%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FLYU

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FLYU

-

Энергетика

BULZ

-

FLYU

-

Финансовые услуги

BULZ

-

FLYU

-

Здравоохранение

BULZ

-

FLYU

-

Промышленность

BULZ

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

BULZ

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

BULZ

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

BULZ vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.11

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.38

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.15

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

-0.32

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.11

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FLYU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-69.00%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-52.33%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-69.00%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-37.47%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.25%

-26.49%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

24.86%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FLYU

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.83%

20.50%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.05%

57.30%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

73.75%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

83.01%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

83.01%

+8.53%

Сравнение комиссий BULZ и FLYU

И BULZ, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FLYU

Ни BULZ, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and FLYU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 7.70% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: BMO and REX.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор