PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с PRUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.37%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.25% соответственно.

BULIX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.97%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.12%
1 год
21.96%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.57%
10 лет*
7.31%

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES

Сравнение комиссий BULIX и PRUAX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRUAX в 0.83%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

BULIX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.11

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.51

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.02

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.77

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PRUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между BULIX и PRUAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и PRUAX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности PRUAX в 10.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.43%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и PRUAX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-58.20%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.25%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-20.65%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-35.54%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.94%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.45%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.92%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и PRUAX

Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.86%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.85%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.31%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.38%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.97%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.79%

+0.20%