Сравнение BULD с UNG
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 16.27%/yr vs -27.27%/yr for UNG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BULD charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BULD и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%.
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам BULD и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -51.40% |
Correlation
The correlation between BULD and UNG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between BULD and UNG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. UNG — Ранг доходности на риск
BULD
UNG
Сравнение BULD c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.86 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -1.32 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и UNG
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -99.88% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -39.94% | +24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -68.16% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -99.87% | +90.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -90.00% | +81.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 25.76% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и UNG
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 10.58% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 48.34% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 59.59% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.29% | 64.19% | -35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 54.74% | -26.45% |
Сравнение комиссий BULD и UNG
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и UNG
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and UNG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.08%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs -27.27% for UNG. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
BULD has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for UNG.
BULD is categorized as Technology Equities, while UNG is Oil & Gas. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Pacer and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.17% for UNG.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор