Сравнение BULD с UNG
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs -21.15%/yr for UNG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BULD charges 0.60%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BULD и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
Сравнение доходности по годам BULD и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -53.16% |
Correlation
The correlation between BULD and UNG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between BULD and UNG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. UNG — Ранг доходности на риск
BULD
UNG
Сравнение BULD c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | -0.65 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -0.95 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.47 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.57 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и UNG
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -99.88% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -43.86% | +28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -68.16% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.85% | +99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -89.96% | +81.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 29.75% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и UNG
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) составляет 8.08%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BULD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 12.99% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 53.06% | -31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 60.59% | -32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 64.11% | -36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 54.78% | -27.06% |
Сравнение комиссий BULD и UNG
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и UNG
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and UNG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, BULD leads with 18.81% vs -21.15% for UNG. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 18.81% return vs -21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UNG.
BULD is categorized as Technology Equities, while UNG is Oil & Gas. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: Pacer and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.28% for UNG.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор