Сравнение BULD с UNG
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 21.51%/yr vs -27.47%/yr for UNG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BULD charges 0.60%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности BULD и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 40.71%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.16%.
BULD
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 40.71%
- 6 месяцев
- 38.35%
- 1 год
- 66.28%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -24.93%
- 10 лет*
- -21.41%
Сравнение доходности по годам BULD и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 40.71% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.16% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -51.40% |
Correlation
The correlation between BULD and UNG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.01 |
The correlation between BULD and UNG shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. UNG — Ранг доходности на риск
BULD
UNG
Сравнение BULD c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.65 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | -1.01 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и UNG
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -99.88% | +72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -39.94% | +24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -68.16% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -99.86% | +98.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -89.97% | +81.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 25.62% | -20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и UNG
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 12.06% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 11.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 50.81% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 60.16% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 64.12% | -36.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 54.78% | -26.68% |
Сравнение комиссий BULD и UNG
BULD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и UNG
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.82% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and UNG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.06%) compared to UNG (11.62%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, BULD leads with 21.51% vs -27.47% for UNG. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 21.51% return vs -27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
BULD has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for UNG.
BULD is categorized as Technology Equities, while UNG is Oil & Gas. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Pacer and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 1.17% for UNG.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор