Сравнение BULD с SHOC
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 18.81%/yr vs 53.23%/yr for SHOC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности BULD и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 34.89%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 69.49%.
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.27%
- С начала года
- 69.49%
- 6 месяцев
- 67.38%
- 1 год
- 141.70%
- 3 года*
- 53.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | 3.30% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 69.49% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Correlation
The correlation between BULD and SHOC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between BULD and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. SHOC — Ранг доходности на риск
BULD
SHOC
Сравнение BULD c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULD | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.63 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 9.77 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 36.29 | -23.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULD | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 4.52 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BULD и SHOC
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -37.54% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.59% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -37.54% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -7.46% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.92% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и SHOC
Текущая волатильность для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) составляет 8.08%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что BULD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 11.67% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 24.73% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 31.56% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 35.17% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 35.17% | -7.45% |
Сравнение комиссий BULD и SHOC
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и SHOC
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and SHOC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (11.67%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 53.23% vs 18.81% for BULD. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.23% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.14% for SHOC.
BULD is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор