PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BUL is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, BUL returned 10.08%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности BUL и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

BUL

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.24%
6 месяцев
4.00%
1 год
21.80%
3 года*
21.08%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		6.24%19.18%27.39%3.68%-16.18%27.18%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between BUL and FFSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.83

The correlation between BUL and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и FFSM

Секторы
BUL
FFSM

Технологии

33.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

20.9%
12.2%

Здравоохранение

20.7%
9.1%

Промышленность

12.1%
29.5%

Сырьевые материалы

5.5%
6.2%

Энергетика

4.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

22.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

BUL
33.2%
FFSM
14.0%

Потребительский циклический сектор

BUL
20.9%
FFSM
12.2%

Здравоохранение

BUL
20.7%
FFSM
9.1%

Промышленность

BUL
12.1%
FFSM
29.5%

Сырьевые материалы

BUL
5.5%
FFSM
6.2%

Энергетика

BUL
4.5%
FFSM
2.2%

Потребительский защитный сектор

BUL
1.9%
FFSM
2.3%

Коммуникационные услуги

BUL
1.4%
FFSM

-

Финансовые услуги

BUL

-

FFSM
22.7%

Недвижимость

BUL

-

FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

BUL

-

FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

BUL vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.32

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.21

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.17

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

16.79

-8.15

BUL vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и FFSM

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-26.65%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.37%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-24.78%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-26.65%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

0.00%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.78%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и FFSM

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.31%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.69%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

18.64%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

20.77%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.61%

+3.60%

Сравнение комиссий BUL и FFSM

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и FFSM

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and FFSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to BUL (5.32%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 10.08% for BUL. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.22% for BUL.

They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор