PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий BUIGX и PPFIX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.00

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.50

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.96

-1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.14

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

21.67

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.00

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.57

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между BUIGX и PPFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и PPFIX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и PPFIX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-15.64%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-2.77%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-4.49%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.07%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.37%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.27%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и PPFIX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.31%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

0.67%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

3.58%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

3.87%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

7.18%

+4.59%