PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUIGX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUIGX с IRONX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) and IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, BUIGX returned 9.18%/yr vs 9.39%/yr for IRONX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUIGX charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for IRONX.

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью 5.20%.

BUIGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
6.20%
С начала года
7.10%
1 год
14.52%
3 года*
13.12%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

IRONX

1 день
0.28%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.20%
1 год
11.38%
3 года*
11.16%
5 лет*
9.39%
10 лет*
26.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUIGX и IRONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		7.10%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		5.20%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%

Correlation

The correlation between BUIGX and IRONX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between BUIGX and IRONX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с MRSKBUIGX с VOOBUIGX с SPYBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIXBUIGX с SHIIXBUIGX с BTCLX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX

Доходность на риск

BUIGX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUIGXIRONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.42

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.97

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.95

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

7.05

+7.37

BUIGX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRONX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и IRONX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и IRONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIGXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-13.71%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-5.99%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-11.68%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-11.68%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.28%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.77%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.65%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и IRONX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеют волатильность 1.99% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIGXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.93%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

8.27%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

9.47%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

40.76%

-29.11%

Сравнение комиссий BUIGX и IRONX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и IRONX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BUIGX and IRONX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUIGX has higher volatility (1.99%) compared to IRONX (1.97%). In terms of maximum drawdown, BUIGX dropped -22.01% vs IRONX's -13.71%.

BUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUIGX и IRONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор