Сравнение BUG с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
BUG и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -13.53% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и XLKI
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
BUG vs. XLKI — Ранг доходности на риск
BUG
XLKI
Сравнение BUG c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BUG и XLKI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и XLKI
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и XLKI
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -10.24% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -5.19% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -1.91% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 17.26% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.26% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 17.26% | +11.43% |