PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с PSWD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, BUG returned -6.48% vs 5.85% for PSWD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BUG charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности BUG и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 13.54%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

PSWD

1 день
0.42%
1 месяц
-1.35%
С начала года
13.54%
6 месяцев
11.67%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и PSWD

2026 (YTD)202520242023
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%23.69%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		13.54%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between BUG and PSWD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.93

The correlation between BUG and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUG и PSWD

Секторы
BUG
PSWD

Технологии

100.0%
97.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

BUG
100.0%
PSWD
97.8%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
PSWD
0.0%

Здравоохранение

BUG
0.0%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

BUG

-

PSWD
0.0%

Энергетика

BUG

-

PSWD
0.0%

Финансовые услуги

BUG

-

PSWD
0.1%

Промышленность

BUG

-

PSWD
1.2%

Недвижимость

BUG

-

PSWD
0.5%

Коммунальные услуги

BUG

-

PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с CIBRPSWD с ESTCPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CRTC

Доходность на риск

BUG vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.23

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.48

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.25

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.55

-0.90

BUG vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PSWD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и PSWD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-23.70%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-23.70%

-13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-10.37%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-6.50%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

10.58%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и PSWD

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

11.56%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

21.40%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

25.79%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

23.68%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.68%

+5.62%

Сравнение комиссий BUG и PSWD

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и PSWD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PSWD в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.68%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUG and PSWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to PSWD (11.56%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, PSWD leads with 5.85% vs -6.48% for BUG. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 5.85% return vs -6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

PSWD has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.20% for PSWD.

PSWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор