PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с BDRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs -11.69%/yr for BDRY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BUG charges 0.50%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности BUG и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и BDRY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-14.31%

Correlation

The correlation between BUG and BDRY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов BUG и BDRY

Секторы
BUG
BDRY

Технологии

99.9%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
99.9%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
BDRY

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
BDRY

-

Сырьевые материалы

BUG

-

BDRY

-

Энергетика

BUG

-

BDRY

-

Финансовые услуги

BUG

-

BDRY
3.1%

Промышленность

BUG

-

BDRY

-

Недвижимость

BUG

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

BUG

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

BUG vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
3.40

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.58

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

6.65

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

19.36

-19.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

3.40

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.13

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BUG и BDRY

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-89.16%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-21.60%

-16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-69.71%

+32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-89.16%

+47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-69.60%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-58.38%

+43.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

7.40%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и BDRY

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

11.26%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

30.02%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

42.29%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

60.70%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

62.58%

-33.25%

Сравнение комиссий BUG и BDRY

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и BDRY

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%

Часто задаваемые вопросы

BUG and BDRY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to BDRY (11.26%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs -11.69% for BDRY. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BDRY.

BUG is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Global X and ETFMG. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор