PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

BUFZ и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и DMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с BGLDBUFZ с DOGG
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий BUFZ и DMAR

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFZ vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.08

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

13.69

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.03

+0.66

Корреляция

Корреляция между BUFZ и DMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и DMAR

Ни BUFZ, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и DMAR

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, примерно равная максимальной просадке DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-9.84%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.15%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.14%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.91%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и DMAR

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.71%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

7.06%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

7.05%

+0.45%