PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

BUFZ и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и AAPR

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%7.47%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий BUFZ и AAPR

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

BUFZ vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.86

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.79

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.41

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

16.22

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между BUFZ и AAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и AAPR

Ни BUFZ, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и AAPR

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-5.99%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-4.22%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.48%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и AAPR

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.62%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

5.41%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.94%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.94%

+2.56%